PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ASML

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ASML.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ASML составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.02

ASML:

-0.43

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.15

ASML:

-0.30

Коэф-т Омега

^AEX:

1.02

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.04

ASML:

-0.44

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.11

ASML:

-0.67

Индекс Язвы

^AEX:

5.31%

ASML:

29.87%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.10%

ASML:

48.65%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

^AEX:

-3.28%

ASML:

-32.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 6.34% против 22.16% соответственно.

^AEX

С начала года

4.41%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.27%

1 год

0.34%

3 года

10.50%

5 лет

11.84%

10 лет

6.34%

ASML

С начала года

6.21%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

9.40%

1 год

-20.88%

3 года

11.30%

5 лет

19.13%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

ASML Holding N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ASML

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ASML

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.20%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...