Сравнение ^AEX с ASML

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^AEX с ASML

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ASML.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ASML составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^AEX

ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.68

ASML:

-0.76

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.80

ASML:

-0.90

Коэф-т Омега

^AEX:

0.89

ASML:

0.88

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.60

ASML:

-0.78

Коэф-т Мартина

^AEX:

-2.04

ASML:

-1.30

Индекс Язвы

^AEX:

4.55%

ASML:

26.90%

Дневная вол-ть

^AEX:

13.67%

ASML:

45.70%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

^AEX:

-15.53%

ASML:

-43.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 4.61% против 21.22% соответственно.

^AEX

С начала года

-8.81%

1 месяц

-12.08%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-9.01%

5 лет

9.71%

10 лет

4.61%

ASML

С начала года

-10.95%

1 месяц

-15.89%

6 месяцев

-24.31%

1 год

-36.60%

5 лет

18.38%

10 лет

21.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^AEX: -0.39

ASML: -0.80

Коэффициент Сортино

^AEX: -0.42

ASML: -0.97

Коэффициент Омега

^AEX: 0.95

ASML: 0.87

Коэффициент Кальмара

^AEX: -0.39

ASML: -0.82

Коэффициент Мартина

^AEX: -0.97

ASML: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^AEX

ASML

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ASML

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^AEX

ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ASML

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 7.77%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^AEX

ASML

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^AEX с ASML

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ASML

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ASML

^AEX

ASML

Сравнение ^AEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ASML

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество