PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с ASML

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ASML.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ASML составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
6,654.17%
^AEX
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

ASML:

-0.42

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

ASML:

-0.30

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

ASML:

-0.44

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

ASML:

-0.70

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

ASML:

28.77%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

ASML:

48.44%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

ASML:

-36.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 6.31% против 21.90% соответственно.

^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

ASML

С начала года

0.12%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

2.85%

1 год

-19.93%

5 лет

20.99%

10 лет

21.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.20
ASML: -0.52
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.39
ASML: -0.48
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.05
ASML: 0.93
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.22
ASML: -0.55
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.53
ASML: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.52
^AEX
ASML

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ASML

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-36.59%
^AEX
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ASML

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
20.88%
^AEX
ASML